➤ Но как именно VIX определяет волатильность? Давайте вместе разбираться в индексе VIX! Но локальное дно в индексообразующих бумагах, скорее всего, уже близко», — полагает Михаил Зельцер.
Это стало предшественником появления ставок на перемены стоимости активов. Индекс VIX способен отображать как степень страха, так и потенциально настроение инвесторов. Основное отклонение — это движение стоимости активов, попадающее под диапазон 68 процентов. Он меняется в зависимости от последних изменений индекса S&P 500 — главного индекса экономики Соединенных Штатов Америки. Индекс страха и волатильности VIX — что это такое, как его обосновать и как предсказать. Также рекомендуется избегать сверхактивных действий на рынках и выбирать долгосрочные стратегии.
Индекс страха VIX
Индекс принимает значения от 0 до 100, а его градация позволяет оценить степень паники инвесторов. В результате был создан рабочий индикатор, опирающийся на премии опционов, доступных для торговли, а не просто отвлеченный индекс для аналитики. Он был представлен в 1993 году и стал результатом исследования волатильности, проведенного комиссией Чикагской биржи по торговле опционами (CBOE).
История индекса VIX
Ресурс не является криптобиржей и не принимает оплату. Информация на сайте invest-space.ru носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Для торговли волатильностью участник должен разбираться в ПФИ, так как инструменты, основанные на VIX, обладают сложной природой ценообразования. Еще более сложным с точки зрения понимания является ETF, потому что в него «упаковываются» два фьючерса на VIX с датой экспирации через 1 и 2 месяца. Спекулянты имеют все возможности использовать инструмент в своих операциях — фьючерс ликвидный, а волатильность высокая. В свою очередь значение S&P 500 определяется изменением стоимости акций более чем 500 компаний.
Индексы страха в России и США взлетели до максимумов с прошлого года
Если вы интересуетесь трейдингом или читаете финансовые СМИ, скорее всего, вы уже слышали об этом индексе, также известном манифест инвестора как индекс волатильности или индекс страха. Индекс VIX – это индекс, который измеряет волатильность на рынках и служит “барометром” настроений инвесторов. Индекс волатильности VIX, также известный как индекс страха, — это индикатор настроений на фондовом рынке США.
Расчет VIX основан на соотношении спроса и предложения на опционные контракты индекса S&P 500 – значение индикатора зависит от премий опционов call и/или put. Индекс страха VIX оказывает существенное влияние на поведение трейдеров и инвесторов, отражая уверенность в завтрашнем дне, или, напротив, неопределенность и пессимизм. Не следует путать VIX c индексом Fear & Greed Index (Индекс жадности и страха). Он рассчитывается на основе цен опционов на индекс S&P 500 и служит показателем ожидаемой волатильности на ближайшие 30 дней.
Как работать с индексом страха VIX?
- Начать нужно с того, что рассматриваемый индекс — это не обычные ценные бумаги, а опционы.
- Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем.
- В свою очередь значение S&P 500 определяется изменением стоимости акций более чем 500 компаний.
- В 2025 году мировые фондовые рынки столкнулись со значительным ростом индексов страха.
- Индекс VIX также известен как «индекс страха», индекс волатильности VIX, CBOE VIX или индекс S&P 500 VIX.
Если зарегистрированный показатель не превышает 20, то это говорит об относительно низком индексе страха инвесторов и наоборот. Также учитываются отклонения и несоответствия, например, для S&P 500 индекса. Под индексом волатильности CBOE подразумевают показатель, отражающий ожидания на рынке ценных бумаг.
Когда индекс стоит держать в поле зрения
Из-за способности показывать, «штиль» или «шторм» ожидается на бирже в ближайшее время, он получил название индекса страха. Такой подход кажется весьма логичным, однако фондовый рынок может восстанавливаться без резких изменений стоимости активов. Из этого следует, что инвестор выждал удачное время до роста стоимости активов и закрытия девятипериодной скользящей. На графике можно увидеть повторяющуюся ситуацию, где сначала идет систематический спад, а потом резкий взлет стоимости активов. Как уже было сказано, тенденции VIX к падению фиксируется во время низкой волатильности и высокой стабильности на фондовом рынке.
Что делать инвесторам в условиях высокой волатильности
В Morgan Stanley считают, что инвесторы должны быть готовы к падению индекса S&P 500 еще на 7–8%, если опасения по поводу пошлин не утихнут, а ФРС не примет мер, передает Bloomberg. Индексы страха на мировых рынках растут на фоне торговой войны США с другими странами. Российский индекс волатильности RVI подскочил до 59,39 пункта, это максимум со 2 декабря 2024 года.
- Тем не менее предпринимаются попытки к созданию инструментов для измерения волатильности и хеджирования рисков на рынках криптовалют.
- В результате был создан рабочий индикатор, опирающийся на премии опционов, доступных для торговли, а не просто отвлеченный индекс для аналитики.
- Сайт не несет ответственности за действия или бездействия пользователей на финансовых рынках и предупреждает о рисках частичной или полной потери денежных средств.
Лишь в 1992 году Чикагская комиссия по торговле опционами начала свое собственное исследование волатильности и создание индекса на его основе. Бреннер и Галлей планировали назвать индекс волатильности индексом Sigma по аналогии с символом сигма, который применяется для обозначения волатильности в финансовой математике. Пионерами исследования волатильности являются профессоры Мангейм Бреннер и Дэн Галлей, которые создали первый индекс волатильности в 1986 году. Цена индекса страха измеряется в процентах и колеблется в диапазоне от 0 до 100. Индекс VIX измеряет волатильность индекса S&P 500, ожидаемую рынком, в течение следующих 30 дней.
В 2025 году мировые фондовые рынки столкнулись со значительным ростом индексов страха. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется. Когда цена VIX увеличивается, цена индексов США снижается. Поскольку VIX основан на опционах в составе S&P500, торгующихся на CBOE, индекс тесно коррелирует с основными фондовыми индексами США. Самый простой способ – это изучать предыдущие пробития максимумов и минимумов на ценовом графике индекса VIX. К индексу страха VIX также можно применять анализ прайс-экшен, который поможет интерпретировать возможные движения цены VIX.
Что такое индекс VIX и как он работает? Торговля индексом страха
Высокие значения индекса VIX говорят о соответствующих опасениях игроков на фондовых рынках, а низкие наоборот сигнализируют об удовлетворительном состоянии вкладчиков. Разберёмся, что такое индекс страха, как он связан с волатильностью и зачем на него обращать внимание. ➨ И наоборот, если цена пробивает последний максимум вверх, который подтверждается закрытием свечи, это говорит о давлении со стороны покупателей и продолжении восходящего тренда индекса волатильности.
Конфликт в Украине также привел к росту индекса VIX почти до 35 пунктов, что является его максимальным значением с января 2021 года, когда в Европе были вновь введены ограничения из-за пандемии Covid-19. На рынках волатильность означает уверенность либо страх его участников. Таким образом, индекс волатильности VIX был создан в 1993 году благодаря работе профессора Вилли.
Рост происходит не всегда, но в большей части случаев, поэтому некоторые инвесторы считают опционы хорошей страховкой, чтобы защитить свои активы. Рост стоимости опционов происходит в момент, когда рынок находится на спаде или постоянно колеблется в обе стороны. Начать нужно с того, что рассматриваемый индекс — это не обычные ценные бумаги, а опционы. То есть, обратить внимание, происходили ли такие события на рынке еще когда-либо. Если на графике VIX сегодня значение 15, число равно процентному соотношению от настоящей стоимости того, что S&P будет равен ранее рассмотренному диапазону. Такие временные ограничения обусловленные тем, что берутся в учет сроки действия на SPX индекс.
Ажиотаж на фондовом рынке — это не перманентное состояние, поэтому ждать изменений индекса VIX можно долго, а постоянно покупать фьючерсы с другими датами экспирации дорого. Тем не менее предпринимаются попытки к созданию инструментов для измерения волатильности и хеджирования рисков на рынках криптовалют. Там легко наложить другие индикаторы поверх индекса страха, чтобы наглядно увидеть взаимосвязь. Индекс VIX (Volatility Index) — это финансовый индикатор, отражающий ожидания инвесторов относительно будущей волатильности фондового рынка США. Как трактовать значение индекса страха инвесторам
Вы сможете торговать на рынках совершенно без риска, используя виртуальные средства. ➤ Цель исследования состояла в том, чтобы создать индекс на основе волатильности опционов, доступных для торговли, а не просто индикатора для финансовых аналитиков. Это значит, что инвесторы ожидают, что цена S&P вырастет или упадет примерно на 25% за год. Формула индекса сложна, и с ней можно ознакомиться на веб-сайте CBOE. В состав индекса VIX входят колл- и пут-опционы со сроком истечения от 23 дней до 37 дней. Кроме того, если крупные экономики, такие как Китай или ЕС, примут ответные меры, а это уже почти свершившийся факт, то это может привести к эскалации торгового конфликта и дальнейшему ухудшению настроений на рынках.
